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零起点Python大数据与量化交易 内容简介

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零起点Python大数据与量化交易 目录

零起点Python大数据与量化交易 精彩文摘

本书是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书,配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习,是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材,可直接用于实盘交易。本书有三大特色:一,以实盘个案分析为主,全程配有Python代码;二,包含大量的图文案例和Python源码,无须专业编程基础,懂Excel即可开始学习;三,配有专业的zwPython集成开发平台、zwQuant量化软件和zwDat数据包。第1章 从故事开始学量化第2章 常用量化技术指标与框架第3章 金融数据采集整理第4章 PAT案例汇编第5章 zwQuant整体架构第6章 模块详解与实盘数据第7章 量化策略库第8章 海龟策略与自定义扩展第9章 TA-Lib函数库与策略开发第10章 扩展与未来附录A zwPython开发平台用户手册附录B Python量化学习路线图“一月效应”是从统计学角度分析股市,发现一月份的回报率往往是“正数”,而且会比其他月份高,而在十二月,股市的回报率很多时候会呈现负值。在传统股市,每逢进入新一年的一月,股市总是升的多、跌的少。最初出现“一月效应”的国家是美国,后来其他国家的学者也陆续发现“一月效应”存在于其他股市中。对于“一月效应”的出现,学者认为这与美国“资本增值税”的税务安排、员工年终奖及美国年尾的重要假期(感恩节、圣诞节、元旦)有很大关系。我国因为农历春节,通常“一月效应”会延后,大多在农历新年前后,即二月左右。

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